Prognozowanie procesów ekonomicznych
Zakres egzaminu obejmuje:
1. Zadania związane z praktyczną budową prognoz i interpretacją wyników (całość zagadnień podnoszonych podczas ćwiczeń w salach komputerowych)
2. Całość materiału z podręczników:
a. Dittmann P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wyd. AE, Wrocław 2004. lub nowsze wydanie.
b. Stańko S.: Prognozowanie w rolnictwie. Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1999.
3. Zagadnienia podnoszone podczas wykładów.
Przykładowe zagadnienia teoretyczne:
1. Wymień znane Ci rodzaje prognoz.
Podział ze względu na horyzont prognozy:
• bezpośrednia (bezzwłoczna) nie przekracza 1 miesiąca
• krótkoterminowa obejmuje od 1 do 3 miesięcy
• średnioterminowa nie przekracza 2 lat
• długoterminowa obejmuje ponad 2 lata
Podział ze względu na charakter (strukturę):
• proste i złożone
• ilościowe i jakościowe
• jednorazowe i powtarzalne
• kompleksowe i sekwencyjne
• samosprawdzające się i destruktywne
Podział ze względu na stopień szczegółowości:
• ogólne
• szczegółowe
Podział ze względu na zakres ujęcia:
• światowe
• międzynarodowe
• krajowe
• regionalne
Podział ze względu na metodę opracowania:
• minimalne, średnie, maksymalne
• czyste, weryfikowalne, modelowe
• nieobciążone, wg największego prawdopodobieństwa, minimalizujące oczekiwaną stratę
Podział ze względu na cel lub funkcję:
• badawcze, w tym: ostrzegawcze
· normatywne
· aktywne i pasywne
2. Czego dotyczą prognozy strategiczne?
Prognozy strategiczne (prognozy rozpoznawcze, mające zastosowanie w prognozach długoterminowych) oraz operatywne (wykorzystuje się do planowania krótko i średniookresowego).
3. Jak możemy podzielić prognozy ze względu na horyzont czasowy?
4. Jak możemy podzielić prognozy ze względu na ich cel lub funkcję?
5. Jakie są możliwości i granice naukowego przewidywania przyszłości?
W świecie, w którym żyjemy panuje pewien porządek- zdarzenia powiązane są różnymi zależnościami, które podlegają pewnym prawidłowościom. Prawidłowości jak i zależności mogą być różnego typu , mogą mieć charakter funkcyjny, przyczynowo-skutkowy, bezpośredni, pośredni, pierwotny , wtórny itd. W naukach technicznych , chemicznych identyfikacja i poznanie występujących prawidłowości i zależności może być bardzo dokładna .Natomiast w naukach ekonomicznych zależności i prawidłowości występujące w działalności gospodarczej mają charakter stochastyczny. Natężenie i kierunek zmian danych zjawisk i procesów determinowany jest przez wiele czynników o charakterze przypadkowym. Stąd w dział. Gospodarczej można przewidywać zjawiska i procesy mające charakter względnie stały. Nie można natomiast przewidywać z odpowiednią dokładnością zjawisk szczególnych, przypadkowych. Nie można również przewidzieć nagłej zmiany polityki gospodarczej rządu w odniesieniu np. do rolnictwa. Nie możemy przewidzieć takich sytuacji jak susze, przymrozki, powodzie. Czyli nie można przewidzieć zdarzeń losowych.
6. Wymień funkcje prognoz i omów jedną z nich.
-funkcja poznawcza
-preparacyjna( decyzyjna)
-strategiczna
-ostrzegawcza
-weryfikacyjna
-aktywizująca
Funkcja poznawcza- każda prawidłowo sporządzona prognoza jest najbardziej prawdopodobnym obrazem przyszłości. Z niej można dowiedzieć się o tendencjach rozwojowych badanych zjawisk i procesów, wpływu na nie różnych czynników, siły i rodzaju współzależności między procesami, możliwościach i ograniczeniach rozwojowych itp. Na podstawie tych informacji poznajemy przyszłość .Jest to jednocześnie funkcja poznawcza( informacyjna).Uzyskane z prognoz informacje umożliwiają, ułatwiają lub usprawniają wyznaczanie celów i określenie warunków działania.
7. Wymień i omów czynniki wpływające na trafność prognoz.
-horyzont prognozy – im horyzont prognozy jest dalszy, tym prawdopodobieństwo zaistnienia przewidywanego stanu maleje, a więc zmniejsza się pewność prognozy
-głębokość retrospekcji- to długość okresu, którym obserwuje się zjawisko stanowiące przedmiot prognozy; w długim okresie można wykryć więcej czynników określających dane zjawisko, siłę ich wpływu i znaczenie oraz ocenić charakter występujących zmian; pozwala to ustrzec się błędów polegających na przyjęciu mało istotnych, a pominięciu ważnych czynników kształtujących dane zjawisko.
-metody prognostyczne – aby prognoza byłą przydatna, należy przed zastosowaniem określonej metody dokonać także głębokiej analizy zjawiska w przeszłości i uzyskać właściwą ocenę jego cech; o wyborze metody prognozowania decydują następujące przesłanki: charakter procesu zmian prognozowanego zjawiska, horyzont czasu objęty prognozą, rodzaj informacji, którą dysponujemy, możliwości techniczne i osobowe.
-informacje prognostyczne- zależność trafności prognozy od rodzaju, jakości i zakresu informacji. Prognoza zbudowana na podstawie błędnych i niekompletnych informacji, niezgodnych z rzeczywistym poziomem zjawiska w przeszłości, nie odzwierciedla także prawidłowo zjawisk w przyszłości. Ważnym elementem jest zakres informacji. Zebrane informacje powinny charakteryzować kompleksowo przebieg prognozowanego zjawiska. Dlatego niekiedy należy rezygnować lepszej metody na rzecz gorszej z powodu braku niezbędnych informacji.
-moment konstrukcji prognozy
8. Wymień etapy procesu prognozowania i omów wybór metody prognozowania.
Etapy procesu prognozowania:
» określenie zakresu prognozowania;
» określenie horyzontu prognozowania;
» wybór metody prognozowania;
» zbiór informacji;
» wykonanie obliczeń;
» ocena trafności i realności prognozy;
» monitorowanie.
Wybór metody prognozowania:
» cel prognozy;
» specyfika rozpatrywanej sytuacji prognostycznej;
» charakter zmian prognozowanego zjawiska;
» właściwości metod prognozowania;
» horyzont czasu objęty prognozą;
» rodzaj i zakres dostępnych danych statystycznych;
» możliwości techniczne, osobowe;
» koszty zastosowania określonych metod.
9. Wymień znane Ci mierniki oceny dokładności prognoz i omów ich przydatność.
- średni błąd predykcji –SPB- określa o ile, przeciętnie biorąc, w długim ciągu predykcji rzeczywiste realizacje zmiennej prognozowanej będą odchylać się od wartości sformułowanej prognozy.
-średnia arytmetyczna błędów prognozy (ASBP lub ME )
-średnia bezwzględnej wartości błędów prognoz, zwana krótko błędem prognozy - mówi o ile sformułowane prognozy w poszczególnych okresach różnią się średnio od rzeczywistej wartości zmiennej prognozowanej.
-średni kwadrat błędu prognoz (MSE)-
v Trafność prognoz ilościowych mierzymy błędami ex post)
- średnia arytmetyczna błędów prognoz (ME)
- Średnia bezwzględnej wartości błędów MAE
- Średni względny błąd prognoz (MPE)
- Średnia bezwzględna błędów procentowych (MAPE)
- Średni kwadratowy błąd prognozy (MSE)
Błędy ex ante: służą do oceny dokładności prognoz
10. Co rozumiemy pod pojęciem przesłanek prognostycznych?
Przesłanki prognostyczne to hipotezy badawcze określające mechanizm prognozowanego zjawiska.
11. Sformułuj zadania prognostyczne, gdy chcesz sporządzić prognozy potrzebne producentowi (np. trzody chlewnej, mleka, zbóż).
A tu nie miałam pomysłu jak sformułować te zadania….
12. Czym różni się metoda prognozowania pośredniego od metody prognozowania bezpośredniego?(tylko tyle udało mi się znaleźć)
· metody bezpośrednie,
· wykorzystujące dane na temat. dotychczasowego przebiegu procesu,
· metody pośrednie
wykorzystujące dane na temat przebiegu badanego procesu oraz innych (np. analogicznych) procesów.
13. Opisz zasadę predykcji nieobciążonej.
Zasada predykcji nieobciążonej. Predykcja nieobciążona ma tę własność, że prognoza jest ustalana na poziomie równym nadziei matematycznej przewidywanej zmiennej endogenicznej przy założeniu, że spełnione są wszystkie warunki wyjściowe prognoz. Nieobciążoność predykcji oznacza, ze w przypadku wielokrotnego powtarzania się procesu wnioskowania, w przyszłości błędy prognoz będą miały charakter losowy o średniej zero i nie będą występować błędy systematyczne.
14.Opisz zasadę największego prawdopodobieństwa.
· tak skonstruować prognozę aby miała duże szanse okazać się trafną
· wartością prognozy jest stan zmiennej, któremu odpowiada najwyższe prawdopodobieństwo lub max. wartość funkcji gęstości
· może być stosowana wówczas gdy zmienna prognozowana jest zmienną losową i jest znany jej rozkład prawdopodobieństwa tzn.
Yt+p=Mo(Yt) , gdzie Mo=modalna rozkładu
· gdy zmienna prognozowana ma charakter skokowy-predykcja wg tej zasady polega na przyjęciu za prognozę wartość zmiennej Y, której odpowiada największe prawdopodobieństwo realizacji
· przy zmiennej ciągłej za prognozę przyjmuję się wartość zmiennej prognozowanej, której odpowiada max. funkcji gęstości prawdopodobieństwa rozkładu tej zmiennej
15.Opisz zasadę minimalizacji oczekiwanej straty.
· gdy błędna prognoza prowadzi do strat, które są zależne od rozmiarów popełnionych błędów wnioskowania w przyszłość
· polega ona na wyborze takiej wartości, przy której realizacja prognozy do błędu przybiera wartość minimalną
· różnica między prognozą a wartością rzeczywistą przybiera wartość minimalną , gdy prognoza jest równa medianie rozkładu
16.Od czego zależy poprawność prognozowania?
od jakości danych, od wybranej metody metody prognozowania, od horyzontu prognozy, głębokości retrospekcji, informacji prognostycznych (?)
17.Określ warunki dopuszczalności prognozy.
· Prognoza jest dopuszczalna, gdy jest obdarzona przez odbiorcę takim stopniem zaufania by mogła być wykorzystana do celu dla ,którego została ustalona
· Praktycznie gdy błąd prognozy jest mniejszy od przyjętej liczby σ (różna w różnych sferach działalności)
· Przedziałowa Prawdopodobieństwo P = 1-α
18. Co to są mierniki dokładności (niedokładności) predykcji?
· Mierniki dokładności predykcji mają na celu zbadanie jakości prognoz ich trafności i dokładności
· Trafność prognoz ilościowych mierzymy błędami ex post i ex ante
19. Wymień znane Ci mierniki ex ante i ex post dokładności predykcji?
Trafność prognoz ilościowych mierzymy błędami ex post
- Średnia arytmetyczna błędów prognoz (ME)
· Średnia bezwzględnej wartości błędów MAE
· Średni względny błąd prognoz (MPE)
· Średnia bezwzględna błędów procentowych (MAPE)
· Średni kwadratowy błąd prognozy (MSE)
Błędy ex ante: służą do oceny dokładności prognoz, obliczane są jednocześnie z prognozą;
-wariancja prognozy Vp2= *E(Yi-Ypi)2 , Yi- wartość zmiennej prognozowanej
Ypi –prognoza
-błąd średni predykcji –pierwiastek z Yp2
Bezwględny błąd ex ante:
-Jest pierwiastkiem z wariancji prognozy
-Informuje, jakich przeciętnych wahań zmiennej prognozowanej wokół jej wartości oczekiwanej można spodziewać
-Tak otrzymany błąd prognozy jest wyrażony w tych jednostkach jak miary co zmienna prognozowana. Jest on wystarczający do wyboru spośród kilku modeli tej zmiennej takiego modelu, który daje najlepszą prognozę, czyli ma najwyższą wartość prognostyczną
20. O czym informuje nas współczynnik Jansunowy?
21. Czym informuje nas współczynnik Theila?
22. Jak jest różnica pomiędzy pierwiastkiem błędu średniokwadratowego (RMSE), a średnim absolutnym błędem procentowym (MAPE)?
23 .Czym różni się prognoza ex post od prognozy ex ante?
Ze względu na rodzaj posiadanej informacji wyróżnia się prognozy:
· ex post, w przypadku których wartości zmiennych objaśniających są znane, a prognoza może być porównana z wartościami zaobserwowanymi,
1. ex ante, w przypadku których dostępność danych, dotyczących zmiennych objaśniających, zależy od długości i struktury występujących opóźnień oraz charakteru zjawisk. Dane te są zazwyczaj wyznaczane z pewnym prawdopodobieństwem, wówczas otrzymana prognoza nosi nazwę warunkowej (względem zmiennych objaśniających).
W praktyce oznacza to, że prognozy ex post wyznacza się dla tzw. prognoz wygasłych, czyli takich, dla których w momencie sporządzania prognoz znane są prawdziwe wartości zmiennej prognozowanej.
24. Czym różnią się wahania sezonowe od wahań cyklicznych?
Wahania sezonowe to zmiany regularne powtarzające się w tym samym czasie w okresie każdego roku, natomiast wahania cykliczne wyrażają się w postaci długookresowych , rytmicznych zmian wartości zmiennej prognozowanej (pow, jednego roku)
25. Omów składowe szeregów czasowych i powody ich występowania.
• Wahania przypadkowe-losowe, wynikają z działania czynników których nie da się przewidzieć
• Wahania sezonowe- wynikają z specyfiki pewnych zjawisk, wyrażają wpływ zachowań ludzi , wynikających z kalendarza lub specyfiki produkcji na kształtowanie się zmiennej prognozowanej ;powtarzają się regularnie w tym samym okresie każdego roku
• Wahania cykliczne-są to takie zmiany , które powtarzają się regularnie w analogicznych jednostkach czasu
• Tendencja rozwojowa-wyznacza ona rozwój danego zjawiska
26. Podaj przesłanki pozwalające na zastosowanie w prognozowaniu szeregów czasowych oraz modeli ekonometrycznych.
· Podstawową przesłanką wnioskowani na podstawie modeli ekonometrycznych jest uznanie stochastycznego charakteru prawidłowości gospodarczych. By wykorzystać model ekonometryczny do prognozowania powinien, być on poprawienie zbudowany, oszacowany i zweryfikowany.
Poprawny modelowy opis zjawiska:
· ...
przedmioty_ekonomiczne