___________________________________________________________________________
Co to jest system testujący?
Programu MetaStock możesz użyć do:
· pisania systemów transakcyjnych, wykorzystując swoje własne reguły,
· testowania systemów transakcyjnych,
· sprawdzania rezultatu testu za pomocą kreślenia strzałek kupna/sprzedaży i linii równowagi oraz za pomocą sprawdzania informacji w tabeli,
· automatycznej optymalizacji parametrów w obrębie reguły transakcyjnej, w celu zwiększenia efektywności,
· porównywania systemów transakcyjnych, w celu określenia, który system transakcyjny jest najlepszy dla określonego papieru wartościowego.
Przed rozpoczęciem tworzenia własnych systemów transakcyjnych, jest bardzo ważne, abyś przeczytał podrozdział System Tutorial, który rozpoczyna się na poniższych stronach.
Z powodu naturalnej komplikacji przy projektowaniu i tworzeniu wskaźników, systemów transakcyjnych, eksploracji i porad eksperta, Equis nie udziela bezpłatnej pomocy w tych przypadkach. Jednakże, pomoc techniczna jest dostępna za niewielką opłatą. Dzwoń do Equis pod numer 801-265-9998 po szczegóły lub wypełnij formularz FORMULA HELP.DOC znajdujący się w folderze MetaStock. Plik ten można obejrzeć za pomocą Wordpad.
Reguły systemu transakcyjnego wykorzystują tę samą składnię co wskaźniki. Jeśli niezbyt dokładnie zapoznałeś się z językiem MetaStocka, patrz str. 257.
Gdy ulepszasz system transakcyjny pamiętaj proszę, że analiza techniczna jest narzędziem dynamicznym (może sztuką) i jako taka, nie jest mechanicznym systemem bez skazy. Nie pozwól sobie wpaść w pułapkę „przesterowania” twojego systemu do ściśle określonych danych liczbowych. Uwagi o ulepszaniu systemów, znajdziesz na str. 398.
Informacje o programie Equis Solution Provider oraz MetaStock Developer’s Kit, znajdziesz pod adresem www.equis.com.
System testujący rozwija się za pomocą poniższych kroków podstawowych. Są one wyjaśnione szczegółowo w tym opisie (nie próbuj wykonać ich teraz).
Utwórz system transakcyjny za pomocą określonych reguł (warunków), które muszą określać otwarcie/zamknięcie długiej i krótkiej pozycji.
Zaznacz stop (nieobowiązująco) w obrębie systemu transakcyjnego, który będzie automatycznie zamykać pozycję na podstawie zysku/straty z pozycji.
Przetestuj system transakcyjny. Podczas testowania, system może zajmować długą/krótką pozycję lub być poza rynkiem. Gdy system jest poza rynkiem, chroni zdobyty zysk. Program MetaStock wykorzystuje reguły transakcyjne i zamyka pozycję stosownie do określonego przez ciebie zysku/straty z aktualnej pozycji. Gdy system otworzył pozycję, to znaczy, że jest to zgodne z regułami, które ustaliłeś.
Zapoznaj się z wynikami testu. Podczas testowania, program MetaStock przechowuje wszystkie informacje odnoszące się do zawartych transakcji. Możesz je wyświetlić i sprawdzić wszystkie transakcje generowane przez twój system.
Dokonaj optymalizacji twoich parametrów (opcjonalnie). Optymalizacja pomoże w dobraniu najlepszych parametrów twojego systemu transakcyjnego.
Możesz wyświetlić wartość swojego kapitału jako wskaźnik na wykresie. Możesz także wyświetlić strzałki kupna/sprzedaży na wykresie. Możesz również porównać odmienne systemy transakcyjne, by znaleźć ten, który jest najlepszy dla danego papieru wartościowego (patrz str. 374).
Wszystkie szczegóły dotyczące systemu transakcyjnego, testów i raportów można wydrukować lub zapisać na dyskietce.
1. Przed zapoznaniem się z dalszą częścią rozdziału, otwórz wykres zawierający dane co najmniej 200 okresów czasowych dla papieru wartościowego, który chcesz przetestować. System testujący przeprowadza obliczenia na podstawie aktualnego wykresu papieru wartościowego.
2. Wybierz System Tester z menu Tools lub kliknij na przycisku System Tester w pasku narzędzi. Systemy testujące, które ukażą się w twoim okienku dialogowym, mogą być inne niż pokazane poniżej.
Okienko dialogowe System Tester pozwala na tworzenie, testowanie, porównywanie, drukowanie i raportowanie systemów testujących.
1. W wyświetlonym okienku dialogowym System Tester, kliknij przycisk New.
Okienko dialogowe System Editor posiada pola do wpisywania nazwy systemu, uwag i reguł. Otwarcie/zamknięcie długiej/krótkiej pozycji definiują cztery reguły.
2. Wprowadź nazwę systemu, np. „My First System” (nie używaj cudzysłowu w tym i następnych przykładach).
3. Kliknij przycisk Enter Long i wprowadź poniższą regułę transakcyjną dla otwarcia długiej pozycji.
cross(close,mov(close,25,simple))
Powyższą regułę, która jest najczęstszą regułą transakcyjną w programie MetaStock, można przeczytać jako „Otwórz długą pozycję, gdy cena zamknięcia przetnie od dołu 25-okresową prostą średnią ruchomą cen zamknięcia”. (Podobnie jak we wskaźnikach, możesz użyć skrótów, tj. zamiast „close” i „simple” można użyć „c” i „s”).
Reguły transakcyjne (patrz str. 361) są bardzo podobne do wskaźników (patrz str. 325).
4. Wprowadź poniższe informacje dla trzech pozostałych reguł transakcyjnych. Pamiętaj o kliknięciu odpowiednich przycisków (tj. Close Long, Enter Short i Close Short) przed wprowadzeniem każdej z tych reguł.
Close Long: cross(mov(close,25,simple),close)
Enter Short: cross(mov(close,25,simple),close)
Close Short: cross(close,mov(close,25,simple))
5. Gdy wprowadziłeś dokładnie cztery reguły transakcyjne, kliknij przycisk OK.
Jeśli w twoich regułach transakcyjnych będzie zła składnia, to wyświetli się komunikat wyjaśniający na czym polega błąd. Kliknij przycisk OK oznaczający, że zapoznałeś się z komunikatem. System Editor umieści kursor w miejscu, w którym występuje błąd. Powinieneś poprawić błąd i ponownie nacisnąć OK.
Gdy ponownie ukaże się okienko dialogowe System Tester (oraz „My First System” będzie nadal podświetlony), kliknij przycisk Test aby rozpocząć testowanie.
Czas przeprowadzania testu zależy ilości załadowanych danych oraz wydajności komputera.
1. Gdy wyświetli się wiadomość „System Test Completed”, kliknij przycisk Reports. Ukaże się okienko Summary Report.
Raport pokazuje sumaryczny wynik testu. Jeśli przeprowadziłeś optymalizację dotyczącą kilku testów, każdy z tych testów będzie wyszczególniony w tym raporcie.
2. Kliknij przycisk Reports aby wyświetlić okienko dialogowe System Report.
W okienku dialogowym System Report są dostępne trzy raporty, umieszczone na stronach Results, Trades i Equity. Strona Results (patrz str. 384) pokazuje niepowodzenia w zwiększaniu zysku, straty i transakcje zawarte przez system jako całość. Strona Trades (patrz str. 390) pokazuje szczegóły każdej transakcji zawartej przez system. Strona Equity (patrz str. 392) pokazuje dzień po dniu rozliczenie z zawartych transakcji.
3. Gdy skończyłeś przeglądanie raportów, zwróć uwagę na nowe okienko wewnętrzne otwarte na wykresie, w którym została wykreślona krzywa kapitału. Krzywa kapitału pokazuje zmianę twojego kapitału w czasie (patrz str. 400).
Strzałki, które są wykreślone na wykresie papieru wartościowego, pokazują kiedy została otwarta długa lub krótka pozycja. Strzałka skierowana do góry jest sygnałem zajęcia długiej pozycji; strzałka skierowana do dołu jest sygnałem zajęcia krótkiej pozycji; znak „exit” jest sygnałem zamknięcia pozycji; znak „stop” jest sygnałem zamknięcia pozycji wynikającym z ustalonego poziomu strat lub zysku.
Optymalizacja dotyczy zmieniania składników reguł transakcyjnych lub stopów w zmiennej „OPT” i następnie kolejnej wymianie tych wartości do testowania. Następnie MetaStock przeprowadza wiele testów, zmieniając zmienną OPT na wartości, które zostały wybrane.
„My First System” w tym opisie testował sygnały kupna/sprzedaży generowane przez 25-okresową średnią ruchomą. Teraz możemy przystąpić do optymalizacji naszych reguł transakcyjnych, w celu określenia optymalnej liczby okresów czasowych używanych przez średnią ruchomą.
Wprowadzanie zmiennej w celu jej optymalizacji
1. Podświetl „My First System” w okienku dialogowym System Tester i kliknij przycisk Edit. We wszystkich czterech regułach transakcyjnych, zamień „25” na „OPT1” (dla optymalizacji pierwszej zmiennej). Pokazane jest to dla reguły Enter Long na poniższej ilustracji.
2. Kliknij przycisk Optimize. Ukaże się okienko dialogowe Optimization Variables.
3. Kliknij przycisk Edit. Ukaże się okienko dialogowe Variable Properties.
Chcemy przetestować średnią ruchomą od 10-okresów do 50-okresów, zwiększając okresy co 5 (tj. 10, 15, 20, itd.).
4. Wprowadź w polu Description słowa „Moving average periods” jako opis OPT1. W polu Minimum wpisz wartość 10, w polu Maximum wpisz wartość 50, w polu Step wpisz wartość 5 (tak jak to pokazano na poniższej ilustracji).
5. Kliknij przycisk OK.
6. Spójrz na wartość Total Tests w lewym dolnym rogu okienka dialogowego Optimization Variables. Wartość ta pokazuje całkowitą liczbę testów (w tym przypadku dziewięć), która będzie przeprowadzona. Zawsze sprawdź tę wartość, ponieważ bardzo łatwo można stworzyć system, który będzie generować tysiące testów.
7. Kliknij przycisk Close.
8. Kliknij przycisk OK w okienku dialogowym System Editor aby powrócić do okienka dialogowego System Tester.
Mając nadal podświetlony „My First System”, kliknij przycisk Test. W czasie optymalizowania systemu, program MetaStock wyświetla informacje odpowiadające liczbie przeprowadzonych testów, liczba godzin, która upłynęła od zainicjowania testowania, spodziewany czas zakończenia testowania oraz największy zysk/strata.
Możesz wybrać przycisk Minimize aby zredukować okienko dialogowe System Test Optimization do jednej ikony. W tym wypadku, proces optymalizacji będzie odbywać się w tle, zwalniając komputer do innych prac.
1. Gdy ukaże się wiadomość „System Test Completed”, kliknij przycisk Reports. Ukaże się okienko Summary Report.
Raport zawiera zapisy z każdego testu, który był przeprowadzony. Ponieważ przeprowadziliśmy dziewięć testów (tj. system był testowany przez dziewięć średnich ruchomych o różnych okresach), w raporcie powinno być dziewięć testów.
Testy są rozmieszczone w kolejności otrzymanego zysku netto, począwszy od największego. Chcąc zmienić kolejność, użyj przycisku Sort.
2. Przewiń raport, aż ukaże się kolumna OPT1.
Wartość pokazana w górnym rzędzie, w kolumnie OPT1, jest wartością optymalną średniej ruchomej dla aktualnie załadowanego papieru wartościowego. Na ilustracji powyżej, optymalną wartością dla średniej ruchomej jest liczba „10” (twoja liczba może być inna, ponieważ ...
marta876